Перейти к основному содержанию

Фибоначчи коррекция

Как использовать коррекцию Фибоначчи для улучшения ваших торговых навыков.


Пример баннера

Что такое коррекция Фибоначчи и почему стоит торговать с её помощью?​

Коррекция Фибоначчи — это технический инструмент, используемый на финансовых рынках для определения хороших позиций входа с соотношением риска и вознаграждения. Можно представить это как линейку для измерения относительного расстояния волны тренда. Рынок не всегда движется в одном направлении без откатов. Когда рынок находится в тренде, могут возникать периоды коррекции (отката) после некоторого движения цены. В это время цена временно движется против тренда, что может привлекать трейдеров, которые видят в этих откатах возможности для входа в тренд по потенциально лучшей цене. Коррекция Фибоначчи — отличный инструмент для измерения того, насколько рынок откатился. Затем вы можете определить коэффициент отката (например, 61.8% или 78.6%, которые являются одними из любимых среди трейдеров), на котором вы хотите войти в тренд.

Какие преимущества торговли с использованием коррекции Фибоначчи с фиксированным риском вместо фиксированного размера лота?​

Проще говоря, есть две основные причины. (1). Лучший контроль риска и (2). Лучшее соотношение риска и вознаграждения.

  • Лучший контроль риска: Расстояние до стоп-лосса и валюта, с которой вы торгуете, могут варьироваться. Когда вы торгуете с фиксированным размером лота, но с разными расстояниями до стоп-лосса или товарами, это может привести к различным потерям, что делает управление рисками сложной задачей. Однако, когда вы торгуете с фиксированным риском, более длинное расстояние до стоп-лосса или более высокая цена валюты уменьшит размер лота, с которым вы можете торговать, тем самым "нормализуя" риск между каждой сделкой по сравнению со стратегией торговли с фиксированным размером лота.

  • Лучшее соотношение риска и вознаграждения: Если вы торгуете с фиксированным риском, вы можете стратегически войти в сделку с более коротким расстоянием до стоп-лосса и потенциально получить значительную прибыль. Например, если вы установите риск на сделку в 100 долларов США, вы можете купить больше лотов, если ваша цена входа ближе к стоп-лоссу. Этот подход может привести к усилению прибыли по сравнению со стратегией с фиксированным размером лота, потому что вы покупаете больше акций или контрактов при одинаковой степени риска (100 долларов США). Когда цена движется в вашу пользу, это различие в размере лота может привести к значительному увеличению прибыли. Если ваш стоп-лосс срабатывает, вы всё равно можете управлять им, чтобы оставаться в пределах вашего уровня риска на сделку.

Каковы распространённые коэффициенты коррекции Фибоначчи и как они влияют на торговлю​

Наиболее распространённые коэффициенты коррекции Фибоначчи — это 50%, 61.8% и 78.6%. Для ордера на покупку коррекция на 50% означает, что цена откатилась на 50% от самой высокой точки до предыдущей самой низкой точки. Откат на 78.6% указывает на более значительный откат по сравнению с уровнями 61.8% и 50%. Поскольку разные трейдеры могут входить в тренд на разных уровнях коррекции, нет простого ответа на вопрос, какой уровень коррекции лучше для входа в позицию. Однако есть несколько моментов, которые вам нужно учитывать:

  1. ЧЕМ НИЖЕ уровень коррекции, ТЕМ ЧАЩЕ цена его достигает: Например, цена чаще "проходит" через уровень коррекции 50%, чем через уровни 61.8% и 78.6%. Это означает, что если вы торгуете с более высоким уровнем коррекции, у вас может быть меньше возможностей для входа на рынок.
  2. ЧЕМ ВЫШЕ уровень коррекции, ТЕМ ЛУЧШЕ соотношение риска и вознаграждения: Торговля с более высоким уровнем коррекции означает, что у вас будет более короткое расстояние до стоп-лосса по сравнению с более низким уровнем коррекции. Это происходит потому, что при фиксированном размере риска вы можете купить больше лотов, когда рынок откатывается глубже.
  3. ЧЕМ ВЫШЕ уровень коррекции, ТЕМ ВЫШЕ шанс на чрезмерные потери: Как упоминалось ранее, вы можете войти с большим размером лота, когда цена откатывается глубже. Однако с большим размером лота вы также можете понести большие потери, если цена пройдет через уровень стоп-лосса. Это часто происходит, потому что многие трейдеры устанавливают свои стоп-лоссы близко к ключевым уровням цены. Именно поэтому мы разработали функцию, которая слегка уменьшает размер лота, учитывая расстояние прорыва, когда цена прорывается через уровень стоп-лосса.
Настройте money-to-risk-per-ticket, чтобы уменьшить чрезмерные потери

Чрезмерные потери могут возникнуть, когда расстояние до стоп-лосса короткое (например, отложенный ордер на один бар) или при торговле с коротким временным интервалом стоп-лосса (например, M1). Если вы постоянно сталкиваетесь с чрезмерными потерями, попробуйте немного уменьшить money-to-risk-per-ticket. Например, если вы установили 30 долларов США как сумму риска и средняя потеря постоянно превышает эту сумму, вы можете уменьшить её до 25 долларов США или 20 долларов США и протестировать это на нескольких попытках.