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Fibonacci-Rückführung

Wie man Fibonacci-Rückführungen nutzt, um die eigenen Trading-Fähigkeiten zu verbessern.


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Was ist eine Fibonacci-Rückführung und warum sollte man damit handeln?​

Die Fibonacci-Rückführung ist ein technisches Werkzeug, das an Finanzmärkten verwendet wird, um gute Ein- und Ausstiegspositionen mit einem günstigen Risiko-Ertrags-Verhältnis zu identifizieren. Man kann es sich wie ein Lineal vorstellen, mit dem man die relative Distanz einer Trendwelle misst. Der Markt bewegt sich nicht immer in eine Richtung ohne Rücksetzer. Wenn der Markt in einer Trendbewegung ist, kann es zu Phasen der Rückführung (Pullback) nach einer Preiszunahme kommen. In dieser Zeit bewegt sich der Preis vorübergehend gegen den Trend, was Trader anzieht, die diese Rücksetzer als Gelegenheiten sehen, um zu einem potenziell besseren Preis in den Trend einzusteigen. Die Fibonacci-Rückführung ist ein exzellentes Werkzeug, um zu messen, wie stark der Markt zurückgegangen ist. Man kann dann das Rückführungsverhältnis (zum Beispiel 61,8% oder 78,6%, die unter Tradern beliebt sind) festlegen, bei dem man in den Trend einsteigen möchte.

Welche Vorteile bietet das Handeln mit Fibonacci-Rückführungen bei einem festen Risikobetrag im Vergleich zur Festlegung der Lotsize?​

Ganz einfach gesagt, gibt es zwei Hauptgründe. (1). Bessere Risikokontrolle und (2). Besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis.

  • Bessere Risikokontrolle: Die Distanz zum Stop-Loss und die gehandelte Währung können variieren. Wenn man mit einer festen Lotsize handelt, aber unterschiedliche Stop-Loss-Distanzen oder Waren verwendet, kann dies zu unterschiedlichen Verlusten führen und die Risikomanagement eine Herausforderung darstellen. Wenn man jedoch mit einem festen Risikobetrag handelt, wird bei einer längeren Stop-Loss-Distanz oder einem höheren Währungspreis die Lotsize reduziert, die man handeln kann, wodurch das Risiko zwischen den einzelnen Trades im Vergleich zu einer Strategie mit fester Lotsize "normalisiert" wird.

  • Besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis: Wenn man mit einem festen Risikobetrag handelt, kann man strategisch in den Trade einsteigen, mit einer kürzeren Stop-Loss-Distanz und potenziell bedeutende Gewinne erzielen. Zum Beispiel, wenn man das Risiko pro Trade auf 100 USD festlegt, kann man mehr Lots kaufen, wenn der Einstiegspreis näher am Stop-Loss liegt. Dieser Ansatz kann im Vergleich zu einer Strategie mit fester Lotsize zu verstärkten Gewinnen führen, weil man mehr Aktien oder Kontrakte mit derselben Risikoexposition (100 USD) kauft. Wenn sich der Preis zu Gunsten bewegt, kann dieser Unterschied in der Lotsize zu einer signifikanten Erhöhung der Gewinne führen. Wenn der Stop-Loss ausgelöst wird, kann man es noch steuern, um im Rahmen des Risikos pro Trade zu bleiben.

Was ist das gängige Fibonacci-Rückführungsverhältnis und wie beeinflusst es das Handeln?​

Die gängigsten Fibonacci-Rückführungsverhältnisse sind 50%, 61,8% und 78,6%. Bei einem Kaufauftrag bedeutet eine Rückführung von 50%, dass der Preis sich um 50% vom höchsten Punkt zum vorherigen niedrigsten Punkt zurückgezogen hat. Eine Rückführung von 78,6% deutet auf eine signifikantere Rückführung im Vergleich zu den 61,8% und 50% Ebenen hin. Da verschiedene Trader bei unterschiedlichen Rückführungsverhältnissen in den Trend einsteigen können, gibt es keine einfache Antwort darauf, welches Rückführungsverhältnis besser ist, um eine Position zu eröffnen. Es gibt jedoch einige Dinge, die man berücksichtigen sollte:

  1. Je NIEDRIGER das Rückführungsniveau, desto HÄUFIGER wird der Preis es erreichen: Zum Beispiel ist es wahrscheinlicher, dass der Preis das 50%-Rückführungsniveau häufiger "passiert" als das 61,8% und 78,6% Niveau. Das bedeutet, dass man bei einem höheren Rückführungsverhältnis möglicherweise weniger Gelegenheiten hat, in den Markt einzusteigen.
  2. Je HÖHER das Rückführungsverhältnis, desto BESSER das Risiko-Ertrags-Verhältnis: Das Handeln mit einem höheren Rückführungsverhältnis bedeutet, dass man eine kürzere Stop-Loss-Distanz im Vergleich zu einem niedrigeren Rückführungsverhältnis hat. Das liegt daran, dass bei einem festen Risikobetrag man mehr Lots kaufen kann, wenn der Markt tiefer zurückgeht.
  3. Je HÖHER das Rückführungsverhältnis, desto HÖHER die Chance auf übermäßige Verluste: Wie bereits erwähnt, kann man bei einem tieferen Preisrückgang mit einer größeren Lotsize einsteigen. Allerdings kann man bei einer größeren Lotsize auch einen größeren Verlust erleiden, wenn der Preis das Stop-Loss-Niveau durchbricht. Dies passiert oft, weil viele Trader ihre Stop-Losses in der Nähe von wichtigen Preisniveaus setzen. Aus diesem Grund haben wir ein Feature entwickelt, das die Lotsize leicht reduziert, indem es die Durchbruchsdistanz berücksichtigt, wenn der Preis das Stop-Loss-Niveau durchbricht.
Passen Sie den money-to-risk-per-ticket an, um übermäßige Verluste zu reduzieren

Übermäßige Verluste können auftreten, wenn die Stop-Loss-Distanz kurz ist (z.B. ein One-Bar-Pending-Order) oder wenn man mit einem kleinen Stop-Loss-Zeitfenster handelt (z.B. M1). Wenn Sie regelmäßig übermäßige Verluste haben, versuchen Sie, den money-to-risk-per-ticket leicht zu reduzieren. Zum Beispiel, wenn Sie 30 USD als Ihren Risikobetrag festgelegt haben und der durchschnittliche Verlust regelmäßig größer als dieser Betrag ist, können Sie ihn auf 25 USD oder 20 USD reduzieren und dies über mehrere Versuche testen.