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Retroceso de Fibonacci

Cómo usar el retroceso de Fibonacci para mejorar tus habilidades de trading. ¡A darle!


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¿Qué es el retroceso de Fibonacci y por qué tradear con él?​

El retroceso de Fibonacci es una herramienta técnica que se usa en los mercados financieros pa' identificar posiciones de entrada con buena relación riesgo-recompensa. Piénsalo como una regla pa' medir la distancia relativa de una onda de tendencia. El mercado no siempre se mueve en una sola dirección sin echarse pa' atrás. Cuando el mercado está en tendencia, puede haber periodos de retroceso (pullback) después de algún movimiento de precio. Durante este tiempo, el precio se mueve temporalmente en contra de la tendencia, lo que puede atraer a traders que ven estos retrocesos como oportunidades pa' entrar en la tendencia a un precio potencialmente mejor. El retroceso de Fibonacci es una herramienta chingona pa' medir cuánto se ha echado pa' atrás el mercado. Luego, puedes definir el ratio de pullback (por ejemplo, 61.8% o 78.6%, que son de los favoritos de los traders) en el que quieres entrar a la tendencia.

¿Cuáles son los beneficios de tradear usando el retroceso de Fibonacci con una cantidad de riesgo fija en lugar de fijar el tamaño del lote?​

Pa' no hacerte el cuento largo, hay dos razones principales. (1). Mejor control del riesgo y (2). Mejor relación riesgo-recompensa.

  • Mejor control del riesgo: La distancia de tu stop-loss y la divisa con la que tradeas pueden variar. Cuando tradeas con un tamaño de lote fijo pero diferentes distancias de stop-loss o commodities, puede resultar en pérdidas variables, haciendo que la gestión del riesgo sea un problema. Sin embargo, cuando tradeas con una cantidad de riesgo fija, una distancia de stop-loss más larga o un precio de divisa más alto reducirá el tamaño del lote que puedes tradear, "normalizando" así el riesgo entre cada trade en comparación con una estrategia de trading de tamaño de lote fijo.

  • Mejor relación riesgo-recompensa: Si tradeas con una cantidad de riesgo fija, puedes entrar estratégicamente en tu trade con una distancia de stop-loss más corta y potencialmente generar ganancias significativas. Por ejemplo, si estableces que el riesgo por trade sea de $100 USD, puedes comprar más lotes si tu precio de entrada está más cerca de tu stop-loss. Este enfoque puede resultar en ganancias amplificadas en comparación con una estrategia de tamaño de lote fijo porque estás comprando más acciones o contratos con la misma exposición al riesgo ($100 USD). Cuando el precio se mueve a tu favor, esta diferencia en el tamaño del lote puede llevar a un aumento significativo en las ganancias. Si se activa tu stop-loss, aún puedes gestionarlo pa' mantenerte dentro de tu nivel de riesgo por trade.

¿Cuál es el ratio de retroceso de Fibonacci común y cómo afecta al trading?​

Los ratios de retroceso de Fibonacci más comunes son 50%, 61.8% y 78.6%. Para una orden de compra, un retroceso del 50% significa que el precio se ha movido un 50% hacia atrás desde el punto más alto hasta el punto más bajo anterior. Un pullback del 78.6% indica un retroceso más significativo en comparación con los niveles de 61.8% y 50%. Dado que diferentes traders pueden entrar en la tendencia en diferentes ratios de retroceso, no hay una respuesta sencilla a qué ratio de retroceso es mejor pa' entrar en una posición. Sin embargo, hay algunas cosas que debes considerar:

  1. CUANTO MÁS BAJO es el nivel de retroceso, MÁS FRECUENTEMENTE el precio lo alcanzará: Por ejemplo, es más probable que el precio "pase por" el nivel de retroceso del 50% con más frecuencia en comparación con los niveles de 61.8% y 78.6%. Esto significa que si estás tradeando con un ratio de retroceso más alto, puedes tener menos oportunidades de entrar en el mercado.
  2. CUANTO MÁS ALTO es el ratio de retroceso, MEJOR es la relación riesgo-recompensa: Tradear con un ratio de retroceso más alto significa que tienes una distancia de stop-loss más corta en comparación con un ratio de retroceso más bajo. Esto se debe a que cuando la cantidad de riesgo es fija, puedes comprar más lotes cuando el mercado se echa pa' atrás más profundo.
  3. CUANTO MÁS ALTO es el ratio de retroceso, MAYOR es la posibilidad de generar una pérdida excesiva: Como se mencionó anteriormente, puedes entrar con un tamaño de lote mayor cuando el precio se echa pa' atrás más profundo. Sin embargo, con un tamaño de lote mayor, también puedes incurrir en una mayor pérdida si el precio penetra tu nivel de stop-loss. Esto suele ocurrir porque muchos traders establecen sus stop-losses cerca de niveles de precios clave. Por eso diseñamos una función pa' reducir ligeramente el tamaño del lote considerando la distancia de ruptura cuando el precio rompe tu nivel de stop-loss.
Ajusta el money-to-risk-per-ticket pa' reducir la pérdida excesiva

Puede ocurrir una pérdida excesiva cuando la distancia del stop-loss es corta (por ejemplo, una orden pendiente de una barra) o cuando se tradea con un marco de tiempo de stop-loss pequeño (por ejemplo, M1). Si constantemente te encuentras con una pérdida excesiva, intenta reducir ligeramente el money-to-risk-per-ticket. Por ejemplo, si estableces 30 USD como tu cantidad de riesgo y la pérdida promedio es consistentemente mayor que esta cantidad, puedes reducirlo a 25 USD o 20 USD y probarlo durante varios intentos.