Cálculo de Margem
Como a margem de um ticket é calculada dinamicamente de forma independente.
A matemática por trás do Cozy Trader
Você pode encontrar no mercado alguns EAs considerados o "santo graal" lançados como caixas pretas. No entanto, o Cozy Trader foi projetado para ser um copiloto e assistente para facilitar sua vida. Portanto, nosso objetivo é explicar como as coisas são calculadas e como suas negociações serão executadas. Você pode pular este capítulo se só quiser usar a ferramenta sem se preocupar muito com a matemática e os cálculos por trás dela.
Cálculo de margem
Como calculamos a margem dinamicamente quando há vários tickets pendentes?
Como sua ordem pendente pode ser acionada e convertida em uma ordem de mercado a qualquer momento, projetamos o recurso de cálculo de margem para ser um processo dinâmico. O princípio deste processo é evitar que as ordens pendentes ocupem a margem livre antes de serem convertidas em ordens de mercado. Dessa forma, várias ordens pendentes com grandes tamanhos de lote podem coexistir até que algumas delas sejam acionadas e a margem livre seja reduzida. Então, os tamanhos de lote das ordens pendentes restantes serão reavaliados e podem ser reduzidos.
Existem dois pontos principais que verificamos em relação à margem livre:
- Margem de colocação de ticket: Cada vez que você coloca uma ordem pendente, calculamos se há margem livre suficiente para executar a ordem. Se não houver margem livre suficiente disponível, podemos reduzir o tamanho do lote ou ajustar a posição de entrada para uma taxa de retração mais alta (por exemplo, de 78,6% para 61,8%), dependendo das suas configurações de parâmetros.
- Margem de flutuação de preço: Além da margem de colocação de ticket, reservamos alguma margem para flutuações de preço antes que o stop-loss seja acionado. Calculamos a margem de flutuação de preço multiplicando o
dinheiro-a-risco-por-ticketpelofator-de-liquidação-forçadapara sua ordem pendente.
A margem total para cada ticket será:
Margem_de_colocação_de_ticket + Margem_de_flutuação_de_preço
Por exemplo, se você negociar com uma conta com:
| Alavancagem | 100x |
|---|---|
dinheiro-a-risco-por-ticket | 10 USD |
fator-de-liquidação-forçada | 2,5x |
| Tamanho de lote calculado | 0,10 lot |
A quantidade total de dinheiro que reservamos para essa ordem será:
- Margem de colocação de ticket: 110 USD para 0,1 lotes com alavancagem de 100x.
- Margem de flutuação de preço: 25 USD (10 * 2,5) para a flutuação de preço antes de atingir o stop-loss de preço de fechamento.
O total de 135 USD é a margem necessária para colocar essa ordem. No momento em que você envia a ordem, se você tiver margem livre maior que 135 USD, o Cozy Trader manterá o tamanho do lote no valor calculado de 0,10 lotes. Se a margem livre for menor que 135 USD, o Cozy Trader pode ajustar a razão de retração de Fibonacci ou reduzir o tamanho do lote, dependendo das configurações do seu sistema.