Cálculo del Margen
Cómo se calcula dinámicamente el margen de una orden de forma independiente.
Las Matemáticas Detrás de Cosy Trader
Es posible que encuentres algunos EAs (Expert Advisors) tipo "Santo Grial" en el mercado que se venden como cajas negras. Sin embargo, Cozy Trader está diseñado para ser un copiloto y asistente para hacerte la vida más fácil. Por lo tanto, nuestro objetivo es explicar cómo se calculan las cosas y cómo se ejecutarán tus operaciones. Puedes saltarte este capítulo si solo quieres usar esta herramienta sin pensar demasiado en las matemáticas y los cálculos que hay detrás.
Cálculo del Margen
¿Cómo calculamos el margen dinámicamente cuando hay múltiples órdenes pendientes?
Dado que tu orden pendiente puede activarse y convertirse en una orden de mercado en cualquier momento, hemos diseñado la función de cálculo de margen para que sea un proceso dinámico. El principio de este proceso es evitar que las órdenes pendientes ocupen el margen libre antes de que se hayan convertido en órdenes de mercado. De esta manera, múltiples órdenes pendientes con grandes tamaños de lote pueden coexistir hasta que algunas de ellas se activen y el margen libre disminuya. Entonces, los tamaños de lote de las órdenes pendientes restantes se reconsiderarán y pueden reducirse.
Hay dos puntos principales que revisamos con respecto al margen libre:
- Margen de colocación de la orden: Cada vez que colocas una orden pendiente, calculamos si hay suficiente margen libre para ejecutar la orden. Si no hay suficiente margen libre disponible, podemos reducir el tamaño del lote o ajustar la posición de entrada a una relación de retroceso más alta (por ejemplo, del 78.6% al 61.8%), dependiendo de la configuración de tus parámetros.
- Margen de fluctuación de precio: Además del margen de colocación de la orden, reservamos algo de margen para las fluctuaciones de precio antes de que se active el stop-loss. Calculamos el margen de fluctuación de precio multiplicando el
dinero-a-riesgo-por-ordenpor elfactor-de-liquidación-forzosapara tu orden pendiente.
El margen total para cada orden será:
Margen_de_colocación_de_la_orden + Margen_de_fluctuación_de_precio
Por ejemplo, si operas con una cuenta con:
| Apalancamiento | 100x |
|---|---|
dinero-a-riesgo-por-orden | 10 USD |
factor-de-liquidación-forzosa | 2.5x |
| Tamaño de lote calculado | 0.10 lotes |
La cantidad total de dinero que reservaremos para esta orden será:
- Margen de colocación de la orden: 110 USD para 0.1 lotes con un apalancamiento de 100x.
- Margen de fluctuación de precio: 25 USD (10 * 2.5) para la fluctuación de precio antes de alcanzar el stop-loss de cierre.
El total de 135 USD es el margen que necesitas para colocar esta orden. En el momento en que envíes la orden, si tienes un margen libre mayor a 135 USD, Cozy Trader mantendrá el tamaño del lote en la cantidad calculada de 0.10 lotes. Si el margen libre es menor a 135 USD, Cozy Trader puede ajustar la relación de retroceso de Fibonacci o reducir el tamaño del lote, dependiendo de la configuración de tu sistema.