Margenberechnung

Wie der Margen eines Tickets dynamisch und unabhängig berechnet wird.

Mathematik hinter Cozy Trader

Auf dem Markt finden Sie möglicherweise einige heilige Gral-EAs, die als Blackbox veröffentlicht wurden. Cozy Trader ist jedoch darauf ausgelegt, ein Copilot und Assistent zu sein, um Ihr Leben zu erleichtern. Daher möchten wir erklären, wie Berechnungen durchgeführt werden und wie Ihre Trades ausgeführt werden. Sie können dieses Kapitel überspringen, wenn Sie das Tool nur nutzen möchten, ohne zu viel über die dahinterliegende Mathematik und Berechnungen nachzudenken.

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Margenberechnung

Wie wir den Margen dynamisch berechnen, wenn mehrere ausstehende Tickets vorhanden sind?

Da Ihre ausstehende Order jederzeit ausgelöst und in einen Marktorder umgewandelt werden kann, haben wir die Margenberechnung als dynamischen Prozess gestaltet. Das Prinzip dieses Prozesses besteht darin, zu verhindern, dass ausstehende Orders den freien Margen vor ihrer Umwandlung in Marktorders belegen. Auf diese Weise können mehrere ausstehende Orders mit großen Lotgrößen koexistieren, bis einige davon ausgelöst werden und der freie Margen sinkt. Dann werden die Lotgrößen der verbleibenden ausstehenden Orders neu überdacht und möglicherweise reduziert.

Es gibt zwei Hauptpunkte, die wir in Bezug auf den freien Margen überprüfen:

• Ticket-Platzierungsmarge: Jedes Mal, wenn Sie eine ausstehende Order platzieren, berechnen wir, ob genügend freier Margen vorhanden ist, um die Order auszuführen. Wenn nicht genug freier Margen verfügbar ist, können wir die Lotgröße reduzieren oder die Eintrittsposition auf eine höhere Retracement-Ratio anpassen (z. B. von 78,6% auf 61,8%), abhängig von Ihren Parametereinstellungen.
• Preisschwankungsmarge: Zusätzlich zur Ticket-Platzierungsmarge reservieren wir einen gewissen Margen für Preisschwankungen, bevor der Stop-Loss ausgelöst wird. Wir berechnen die Preisschwankungsmarge, indem wir den money-to-risk-per-ticket mit dem force-liquidation-fold für Ihre ausstehende Order multiplizieren.

Der gesamte Margen für jedes Ticket wird sein:

Ticket_Platzierungsmarge + Preisschwankungsmarge

Zum Beispiel, wenn Sie mit einem Konto handeln mit:

Hebelwirkung	100x
money-to-risk-per-ticket	10 USD
force-liquidation-fold	2,5x
Berechnete Lotgröße	0,10 Lot

Die gesamte Menge an Geld, die wir für diese Order reservieren werden, beträgt:

• Ticket-Platzierungsmarge: 110 USD für 0,1 Lots mit 100x Hebelwirkung.
• Preisschwankungsmarge: 25 USD (10 * 2,5) für die Preisschwankungen vor dem Erreichen des Stop-Loss-Preises.

Insgesamt sind 135 USD der Margen, den Sie für die Platzierung dieser Order benötigen. Im Moment, in dem Sie die Order senden, wird Cozy Trader die Lotgröße bei einem berechneten Betrag von 0,10 Lots beibehalten, wenn Sie einen freien Margen von mehr als 135 USD haben. Wenn der freie Margen weniger als 135 USD beträgt, kann Cozy Trader je nach Ihren Systemeinstellungen entweder die Fibonacci-Retracement-Ratio anpassen oder die Lotgröße reduzieren.