Calcul de la marge
Comment la marge d'un ticket est calculée dynamiquement de manière indépendante.
Mathématiques derrière Cosy Trader
Vous pouvez trouver sur le marché des EA de type Graal vendus comme des boîtes noires. Cependant, Cozy Trader est conçu pour être un copilote et un assistant pour simplifier votre vie. Par conséquent, nous nous efforçons d'expliquer comment les choses sont calculées et comment vos trades seront exécutés. Vous pouvez sauter ce chapitre si vous souhaitez simplement utiliser cet outil sans trop réfléchir aux mathématiques et aux calculs derrière.
Calcul de la marge
Comment calculons-nous la marge dynamiquement lorsqu'il y a plusieurs tickets en attente ?
Puisque votre ordre en attente peut être déclenché et converti en ordre de marché à tout moment, nous avons conçu la fonction de calcul de la marge comme un processus dynamique. Le principe de ce processus est d'éviter que les ordres en attente n'occupent la marge libre avant d'avoir été convertis en ordres de marché. De cette manière, plusieurs ordres en attente avec des tailles de lot importantes peuvent coexister jusqu'à ce que certains d'entre eux soient déclenchés et que la marge libre diminue. Ensuite, les tailles de lot des ordres en attente restants seront réévaluées et peuvent être réduites.
Nous vérifions deux points principaux concernant la marge libre :
- Marge de placement de ticket : Chaque fois que vous placez un ordre en attente, nous calculons s'il y a suffisamment de marge libre pour exécuter l'ordre. S'il n'y a pas assez de marge libre disponible, nous pouvons réduire la taille du lot ou ajuster la position d'entrée à un ratio de retracement plus élevé (par exemple, de 78,6 % à 61,8 %), selon vos paramètres.
- Marge de fluctuation de prix : En plus de la marge de placement de ticket, nous réservons une certaine marge pour les fluctuations de prix avant que le stop-loss ne soit déclenché. Nous calculons la marge de fluctuation de prix en multipliant le
montant-à-risquer-par-ticketpar lefacteur-de-liquidation-forcéepour votre ordre en attente.
La marge totale pour chaque ticket sera :
Marge_de_placement_de_ticket + Marge_de_fluctuation_de_prix
Par exemple, si vous tradez avec un compte avec :
| Levier | 100x |
|---|---|
montant-à-risquer-par-ticket | 10 USD |
facteur-de-liquidation-forcée | 2,5x |
| Taille de lot calculée | 0,10 lot |
Le montant total d'argent que nous réserverons pour cet ordre sera :
- Marge de placement de ticket : 110 USD pour 0,1 lot avec un levier de 100x.
- Marge de fluctuation de prix : 25 USD (10 * 2,5) pour la fluctuation de prix avant d'atteindre le prix de clôture du stop-loss.
Le total de 135 USD est la marge nécessaire pour placer cet ordre. Au moment où vous envoyez l'ordre, si vous avez une marge libre supérieure à 135 USD, Cozy Trader maintiendra la taille du lot au montant calculé de 0,10 lot. Si la marge libre est inférieure à 135 USD, Cozy Trader peut soit ajuster le ratio de retracement de Fibonacci, soit réduire la taille du lot, selon vos paramètres système.