Calcolo del Margine

Come il margine di un ticket viene calcolato dinamicamente in modo indipendente.

La matematica dietro Cosy Traader

Potresti trovare sul mercato alcuni EA considerati il santo graal, rilasciati come scatole nere. Tuttavia, Cozy Trader è progettato per essere un copilota e un assistente per rendere la tua vita più facile. Pertanto, il nostro obiettivo è spiegare come vengono calcolate le cose e come verranno eseguiti i tuoi trades. Puoi saltare questo capitolo se vuoi solo usare questo strumento senza pensare troppo alla matematica e ai calcoli dietro di esso.

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Calcolo del margine

Come calcoliamo dinamicamente il margine quando ci sono più ticket pendenti?

Dato che il tuo ordine pendente può essere attivato e convertito in un ordine di mercato in qualsiasi momento, abbiamo progettato la funzione di calcolo del margine come un processo dinamico. Il principio di questo processo è evitare che gli ordini pendenti occupino il margine libero prima che siano convertiti in ordini di mercato. In questo modo, possono coesistere più ordini pendenti con grandi dimensioni di lotto fino a quando alcuni di essi vengono attivati e il margine libero diminuisce. Poi, le dimensioni dei lotti degli ordini pendenti rimanenti verranno riconsiderate e potrebbero essere ridotte.

Ci sono due punti principali che controlliamo riguardo al margine libero:

• Margine di collocamento del ticket: Ogni volta che posizioni un ordine pendente, calcoliamo se c'è abbastanza margine libero per eseguire l'ordine. Se non c'è abbastanza margine libero disponibile, potremmo ridurre la dimensione del lotto o regolare la posizione di entrata a un rapporto di ritracciamento più alto (ad esempio, dal 78.6% al 61.8%), a seconda delle tue impostazioni dei parametri.
• Margine di fluttuazione del prezzo: Oltre al margine di collocamento del ticket, riserviamo un certo margine per le fluttuazioni dei prezzi prima che venga attivato lo stop-loss. Calcoliamo il margine di fluttuazione del prezzo moltiplicando il denaro-a-rischio-per-ticket per il moltiplicatore-di-liquidazione-forzata per il tuo ordine pendente.

Il margine totale per ciascun ticket sarà:

Margine_di_collocamento_del_ticket + Margine_di_fluttuazione_del_prezzo

Ad esempio, se fai trading con un conto con:

Leva	100x
denaro-a-rischio-per-ticket	10 USD
moltiplicatore-di-liquidazione-forzata	2.5x
Dimensione del lotto calcolata	0.10 lot

La quantità totale di denaro che reserveremo per questo ordine sarà:

• Margine di collocamento del ticket: 110 USD per 0.1 lotti con leva 100x.
• Margine di fluttuazione del prezzo: 25 USD (10 * 2.5) per la fluttuazione del prezzo prima di raggiungere il prezzo di chiusura dello stop-loss.

Il totale di 135 USD è il margine necessario per posizionare questo ordine. Nel momento in cui invii l'ordine, se hai un margine libero maggiore di 135 USD, Cozy Trader manterrà la dimensione del lotto all'importo calcolato di 0.10 lotti. Se il margine libero è inferiore a 135 USD, Cozy Trader potrebbe regolare il rapporto di ritracciamento di Fibonacci o ridurre la dimensione del lotto, a seconda delle impostazioni del tuo sistema.